Corrélation Forex

Table des corrélations

Les tableaux suivants représentent la corrélation entre les parités différentes du marché des changes.
Le coefficient de corrélation met en évidence la similitude des mouvements entre deux parités.

  • Si la corrélation est élevé et positif, les monnaies se déplacent de la même manière.
  • Si la corrélation est forte et négative, les monnaies vont dans le sens inverse
  • Si la corrélation est faible les monnaies ne se déplacent pas de la même manière
Num.periods

5min correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
-23
32.1
-2.7
29.9
-38.8
-14.3
-45
AUDUSD
EURJPY-23
100
37.5
31.1
5.6
5.9
-50.9
73.7
EURJPY
EURUSD32.1
37.5
100
34.9
11.9
-41.7
-85.1
-10.6
EURUSD
GBPUSD-2.7
31.1
34.9
100
29.7
-50.4
-45.1
22.3
GBPUSD
NZDUSD29.9
5.6
11.9
29.7
100
-11.1
-13
3.5
NZDUSD
USDCAD-38.8
5.9
-41.7
-50.4
-11.1
100
34.5
29.6
USDCAD
USDCHF-14.3
-50.9
-85.1
-45.1
-13
34.5
100
-10.7
USDCHF
USDJPY-45
73.7
-10.6
22.3
3.5
29.6
-10.7
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 

hourly correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
-55.7
-51.7
-7.4
70.9
-68.8
34.4
-27.3
AUDUSD
EURJPY-55.7
100
90
40.8
-72
75.5
-87.2
54.3
EURJPY
EURUSD-51.7
90
100
41.1
-51.9
59.6
-95.1
12.3
EURUSD
GBPUSD-7.4
40.8
41.1
100
-28.4
48.7
-48.2
13.2
GBPUSD
NZDUSD70.9
-72
-51.9
-28.4
100
-89.1
46.6
-63.7
NZDUSD
USDCAD-68.8
75.5
59.6
48.7
-89.1
100
-55.3
57.2
USDCAD
USDCHF34.4
-87.2
-95.1
-48.2
46.6
-55.3
100
-15.4
USDCHF
USDJPY-27.3
54.3
12.3
13.2
-63.7
57.2
-15.4
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 

daily correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
-47.9
66.6
70.2
74.2
-80.6
-70.8
-77.1
AUDUSD
EURJPY-47.9
100
-3.3
-9
-3.4
12.2
6.7
32.5
EURJPY
EURUSD66.6
-3.3
100
96.8
93.1
-73.2
-99.1
-95.6
EURUSD
GBPUSD70.2
-9
96.8
100
93.5
-79
-95.2
-94.1
GBPUSD
NZDUSD74.2
-3.4
93.1
93.5
100
-89.6
-93
-88.8
NZDUSD
USDCAD-80.6
12.2
-73.2
-79
-89.6
100
75.4
72.5
USDCAD
USDCHF-70.8
6.7
-99.1
-95.2
-93
75.4
100
95.8
USDCHF
USDJPY-77.1
32.5
-95.6
-94.1
-88.8
72.5
95.8
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 

weekly correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
-62.2
-14.4
14
57.3
-46.2
11.4
-56.2
AUDUSD
EURJPY-62.2
100
51.7
33.1
4.8
55.6
-59.4
65.6
EURJPY
EURUSD-14.4
51.7
100
21
28
10.5
-92.4
-30.6
EURUSD
GBPUSD14
33.1
21
100
77.4
44.9
-47.2
18.2
GBPUSD
NZDUSD57.3
4.8
28
77.4
100
15.8
-47.1
-19.3
NZDUSD
USDCAD-46.2
55.6
10.5
44.9
15.8
100
-33.8
52.9
USDCAD
USDCHF11.4
-59.4
-92.4
-47.2
-47.1
-33.8
100
15.1
USDCHF
USDJPY-56.2
65.6
-30.6
18.2
-19.3
52.9
15.1
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 

Corrélation

La corrélation des devises permet de mieux évaluer le risque d'un ensemble de positions. La corrélation mesure le lien existant entre deux paires de devises. Par exemple elle permet de savoir si deux paires de devises vont bouger de façon similaire ou non.
Deux devises corrélées auront un coefficient proche de 100 si elles évoluent dans la même direction et de -100 si elles évoluent dans des directions opposées. Une corrélation proche de 0 montre que les mouvements de deux paires de devises ne sont pas liés.

Comment est-ce calculé ?

Le calcul de la corrélation sur ce site utilise la formule standard dite du "Coefficient de corrélation de Pearson". La longueur des séries est donnée par le champ "Num Period". Pour en savoir plus sur le calcul vous pouvez visiter la page Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Correlation_and_dependence

Comment utiliser les données ?

Gestion des risques

Il peut être important de savoir si les positions ouvertes d'un portefeuille sont corrélées. Si vous avez des trades ouverts sur 3 paires de devises fortement corrélées (par exemple EURUSD, USDCHF et USDNOK) vous devez anticiper le fait que si une des positions atteint son stop loss alors les deux autres ont une grande probabilité d'être aussi perdantes. Dans ce cas il est important d'ajuster la taille des positions pour éviter une sévère perte.

Modification du marché

Une modification de la corrélation, principalement sur le long terme, peut montrer que le marché connait une évolution. Par exemple si EURUSD et GBPUSD sont fortement corrélés pendant plusieurs mois puis se décorrèlent cela peut  être un signe que le sentiment du marché sur EUR et/ou GBP est en train d'évoluer, on peut assister à un début ou une fin de tendance sur une des deux devises.